ОГЛЯД МЕТОДІВ ПОШУКУ РОЗЛАДНАНЬ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ У ТЕХНІЧНОМУ АНАЛІЗІ БІРЖОВИХ КОТИРУВАНЬ

O. P. Lutsenko, O. H. Baybuz

Анотація


Запропоновано використовувати методи визначення розладнань для визначення ділянок стаціонарності часових рядів котирувань при здійсненні технічного аналізу біржових ринків. Наведено огляд існуючих методів послідовного визначення розладнань.


Ключові слова


статистика; визначення розладнань; біржова торгівля; котирування; часовий ряд; нестаціонарні процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Girshich M.A. Bayes Approach to a Quality Control Model. / M.A. Girshich, H. A. Rubin // Ann. Math. Statist. – 1952. – Vol. 23. – № 1. – Р. 114–125.

Page E.S. Continous Inspection Schemes / E.S. Page // Biometrika – 1954. – Vol. 41. – № 1. – P. 110–115.

Lorden G. Procedures for Reacting to a Change of Distribution / G. Lorden // Ann. Math. Statist. – 1971. – Vol. 42, № 1. – P.1897–1908.

Shewart, W.A. (1931). Economic Control of Quality of Manufactured Product / W.A. Shewhart – Seattle. Quality Press, 1980. – 501p.

Roberts S.W. Control chart tests based on geometric moving average / S.W. Roberts // Technometrics, 1959. – Vol. 1, № 3 – P.239–250.

Калишев О.Н. Метод диагностирования измерительных каналов с учетом предыстории // Автоматика и телемеханика. – 1988. – №6. – С. 135–143.

Adams R.P. Bayesian Online Changepoint Detection / R.P. Adams, D.J.C. McKay. Режим доступу: http://arxiv.org/pdf/0710.3742v1.pdf

Nadler J. Some characteristics of Page’s twosided procedure for detecting a change in a location parameter / J. Naddler, N.B. Robbins // Ann. Math. Statist. – 1971. – Vol. 42, № 2. – P. 538–551.

McGilchrist C.A. Note on distribution-free CUSUM technique / C.A. McGilchrist, K.D. Woodyer // Technometrics, 1975 – Vol. 17, № 3. – P. 321–325.

Brodsky B.E. Nonparametric Methods in Change-Point Problems. / B.E. Brodsky, B.S. Darkhovsky – Dordrecht: Kluver Academic Publishings, 1993. – 210 p.

Воробейчиков С.Э. Об обнаружении изменения среднего в последовательности случайных величин / С.Э. Воробейчиков // Автоматика и телемеханика. – 1998. – №3. – С. 50–56.

Бородкин Л.И. Алгоритм обнаружения моментов изменения параметров уравнения случайного процесса / Л.И. Бородкин, В.В. Моттль // Автоматика и телемеханика. – 1976. – №6. – С. 23–32.

Гаджиев Ч.М. Проверка обобщенной дисперсии обновляющей последовательности фильтра Калмана в задачах динамического диагностирования / Ч.М. Гаджиев // Автоматика и телемеханика. – 1994. – №8. – С. 98–104.

Акатьев Д.Ю. Обнаружение разладки случайного процесса на основе минимума информационного рассогласования. / Д.Ю. Акатьев, В.В. Савченко // Автометрия, 2005. – Т.41, №2. – С. 68–74.




DOI: http://dx.doi.org/10.15421/431210

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Байбуз Олег Григорович - відповідальний редактор 

Тел: (056) 766-49-52

Mail: obaybuz@ua.fm

Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

National Library of Ukraine Vernadsky

Google Scholar

Open Academic Journals Index

Bielefeld Academic Search Engine

Open Archives

  Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development