Модель на основі ланцюгів Маркова в задачі прийняття рішень про купівлю або продаж матеріальних цінностей

P. O. Prystavka; O. V. Tyvodar

doi:10.15421/431715

Модель на основі ланцюгів Маркова в задачі прийняття рішень про купівлю або продаж матеріальних цінностей

P. O. Prystavka, O. V. Tyvodar

Анотація

Використовуючи дані торгованих на біржі акцій, запропоновано новий підхід для прийняття рішень щодо купівлі та продажу акції, використовуючи модель на основі ланцюгів Маркова, та проаналізовано її доцільність з використанням котирувань популярних акцій AMZN (Amazon), NFLX (Netflix), FB (Facebook), GOOGL (Google Class A).

Ключові слова

часовий ряд; модель Маркова; ланцюг Маркова; подвійне експоненціальне ковзне середнє, стани системи

Повний текст:

PDF

Посилання

Gupta A., Dhingra B. Stock Market Prediction Using Hidden Markov Models // IEEE Engineering and Systems (SCES). 2012.

Hassan R., Nath B. Stock Market Forecasting Using Hidden Markov Models: A New approach. Proceeding of IEEE 5fth International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. 2005.

Kritzman M., Page S., Turkington D. Regime Shifts: Implications for Dynamic Strategies // Financial Analysts Journal. № 68(3): 22–39.

Baum L., Petrie T. The Annals of Mathematical Statistics. Statistical inference for probabilistic functions of finite state Markov chains 1966, 1554–1563.

Nguyen N. Probabilistic Methods in Estimation and Prediction of Financial Models. Electronic Theses, Treatises and Dissertations, Florida State University, Tallahassee, FL, USA, 2014. P. 9059.

Nobakht B., Joseph C.E., Loni B. Stock market analysis and prediction using hidden markov models. In Proceeding of the 2012 Students Conference on Engineering and Systems (SCES), Allahabad, Uttar Pradesh, India, 16–18 March 2012. P. 1–4.

AMZN: Ціна акції // База даних «Yahoo Finance». URL: https://finance.yahoo.com/quote/AMZN?p=AMZN

FB: Ціна акції // База даних «Yahoo Finance». URL: https://finance.yahoo.com/quote/FB/?p=FB

GOOGL: Ціна акції // База даних «Yahoo Finance». URL: https://finance.yahoo.com/quote/GOOGL?ql=1&p=GOOGL

NFLX: Ціна акції // База даних «Yahoo Finance». URL: https://finance.yahoo.com/quote/NFLX/?p=NFLX

Double exponential moving average // Вікіпедія. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Double_exponential_moving_average

What is the Double exponential moving average (DEMA) formula and how is it calculated // Investopedia. URL: http://www.investopedia.com/ask/answers/121814/what-double-exponential-moving-average-dema-formula-and-how-it-calculated.asp

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/431715